Google 試算表投資分析:自製RSI相對強弱指數圖表,除了股票,樓價指數都能用!

眾多技術指標之中,最為人所知的應該是相對強弱指標,英文是Relative Strength Index,簡稱RSI。這個指標由Welles Wilder於1978年發明,反映價格變化的幅度。

大部份股票App都提供這個指標,為甚麼要自己在試算表裡編寫?首先,自己動手做一次可以更容易明白其原理。其次,股票App未必能找得到所有你想分析的數據,例如樓價指數,這時便要自製RSI圖表了。

影片連結:自製RSI相對強弱指數圖表,股票、中原CCL樓價指數都適用 | Google 試算表投資分析 

RSI的意義

這個指標反映過去一段時間,股價上升和下跌的幅度及比例。上升越多,指標就越高,相反則越低。

因此,不少人用來評估股價超買或超賣情況。RSI的變化趨勢,反映股票的熱度升降;而比較RSI的走勢和股價走勢,也可以了解股價升跌是否有力。

有人甚至會用RSI建立機械式買賣策略,例如高於70是超買所以沽出,低於30是超賣就買入。

RSI的計算方法

第一步決定要檢視的時間。最常用的是14天RSI,我們就來計算過去14天的相對強弱。

在Google試算表,利用=GoogleFinance()函式,下載股價的歷史數據。股票編號可以在Google財經輸入股票名稱,然後便找得到。

再找出過去14天,比較上一個交易日的股價變化。例如最初兩天的收市價在B23和B24兩格,第二天的股價變化便是=B24-B23。

然後分為上升和下跌兩類,分開放在兩欄。我們只需要找出變化的數字,所以利用=ABS()函式,把下跌日的數字轉為正數。

接下來計算過去14天上升的平均值,即是利用=AVERAGE()函式,計算所有上升日的股價變化的平均數字,再放入新一欄。重樣做法計算過去14天下跌的平均值。

之後,把上升平均值除以下跌平均值。這個數值反映上升幅度和下跌幅度的比例,有人稱為RS。但要留意這和另一個稱為相對強度(RS)技術指標不同,不要混淆。

然後用這條公式找出過去14天的相對強弱:=IF(G37=0,100,100-(100/(1+H37)))。其中,G37是過去14天的平均下跌值,而H37是過去14天的RS。結果就是過去14天的RSI。

最後,把以上公式在每一欄由頂複製至底,就得到每一天的RSI。

在Google試算表繪畫RSI圖表

用以上方法,只要有股票歷史價格,無論用Microsoft Excel和Google試算表都可計算RSI。但Google試算表可以免費取得股票收市價格,而Excel則只限付費用戶,所以在這裡我用Google試算表示範繪製圖表。

首先選擇日期、股價和RSI的範圍,然後在上方功能表點選插入 > 圖表。在右方的圖表編輯器 > 設定,選擇折線圖,X軸選日期那一欄的範圍,而數列只選取股價和RSI兩欄的範圍。如果在數列已預選了日期欄,可以移除。

再在右方的圖表編輯器 > 自訂,找系列這一部份,點擊套用至所有數列,改為選取代表股價的線,設定線條顏色、粗細和類型。

然後再選取代表RSI的線,設定另一種線條顏色、粗細和類型,套用到RSI。然後在軸這個選項,選取右軸。這樣做可以把股價和RSI,以不同比例顯示出來,不會那麼容易混淆。

下一步,到右側垂直軸這一部份,輸入一個較高的最大值,例如500。這樣做可以把RSI壓縮到圖的下方,比較不容易與股價重疊,看得清楚一點。想再簡潔一點,可以把右側垂直軸的文字顏色改為白色。

RSI的最大值是100,有些人會視70和30為超買及超賣。怎樣把這三個水平都顯示出來呢?做法是再加入三欄,每一格的數值分別是100、70和30。然後在右方的圖表編輯器 > 設定,把這三欄輸入到資料範圍,再新增數列。記住要在右方的圖表編輯器 > 自訂,把這幾個數列都改為使用右方垂直軸,以及設定不同線條顏色、粗細和類型。

為了令圖表簡潔一點,可以移除圖例。否則也可點擊圖例以更改設定。

最後完成圖如下。

套用RSI在其他數據

RSI是否用在股票以外呢?不如做個測試。

中原地產每週發表城市領先指數,反映二手私人住宅樓價。這項數據不能在股票App裡找到,正好試試自行做RSI圖表。

從以下網站,下載指數的歷史數據,格式是.xlsx。
https://hk.centanet.com/CCI/query/data?type=CCL

在Google試算表開啟這個檔案,按時間順序重新排列。然後把日期和指數複製並貼入範本。

在這個例子,我選取了10年數據,結果如下圖:

RSI用於樓價指數有無參考價值?大家可以自行研究。只要做好範本,RSI都可套用於任何數據。

如有興趣索取範本,請到我的Facebook專頁私訊。(範本放於整個《Google 試算表投資分析》系列的資料夾,之前曾索取的讀者再回去便找到,無需重新索取。)

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2 Comments

  1. Hello 彼得,

    難得見到也喜歡用google試算表的網友,你的分享非常有趣。

    我從2022年起發現港股ETF的googlefinance報價全部失效,用google finance也搜不到例如HKG:2800(盈富基金)的信息。

    請問你有沒有相關信息和workaround?謝謝!

    • Samuel你好!

      似乎是Google那邊的問題。我發現絕大部份ETF都失效,但又有少數例外,好像7200和7300就無問題。

      如果不需要很長期的歷史數據,可以在Google試算表從Investing.com或Yahoo財經之類的網站擷取數據,方法見此(https://mathofstars.com/%e8%82%a1%e7%a5%a8%e5%88%86%e6%9e%90%e4%b8%8d%e6%b1%82%e4%ba%ba-5-%e7%94%a8-google-%e8%a9%a6%e7%ae%97%e8%a1%a8%e6%8a%93%e5%8f%96%e7%b6%b2%e9%a0%81%e8%b3%87%e6%96%99/)。

      也可以用Google試算表插件從Yahoo財經下載,https://www.webdatahub.com/ 有一個,有七天免費試用。

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